Trading Systemkomponenter

Handelssystemer som bygger et system. Så langt har vi diskutert de grunnleggende komponentene i handelssystemer, kriteriene de må møte, og noen av de mange empiriske beslutninger som en systemdesigner må gjøre. I denne delen skal vi undersøke prosessen med å konstruere et handelssystem, de hensyn som må gjøres og noen viktige punkter å huske. Six-Step System Construction.1 Setup - For å begynne å bygge et handelssystem trenger du flere ting. Data - Fordi systemdesigneren må bruke omfattende Backtesting historisk fortidshistorikk er viktig for å bygge opp et handelssystem. Slike data kan integreres i handelssystemutviklingsprogramvare, eller som en egen datastrøm. Live data er ofte gitt for en månedlig avgift mens eldre data kan fås gratis. Programvare - selv om det Det er mulig å utvikle et handelssystem uten programvare, det er svært upraktisk. Siden slutten av 90-tallet har programvare blitt en integrert del av å bygge handelssystemer. Noen vanlige fea Tures gjør det mulig for næringsdrivende å gjøre følgende. Automatisk plassbehandler - Dette krever ofte tillatelse fra meglerens slutt fordi en konstant tilkobling må være på plass mellom programvaren din og meglerhandelen skal utføres umiddelbart og til eksakte priser for å sikre samsvar For å få programvaren til å plassere handler for deg, er alt du trenger å gjøre, å legge inn kontonummer og passord, og alt annet gjøres automatisk. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen er strengt valgfri. Kode et handelssystem - Denne programvarefunksjonen implementerer en proprietær programmering språk som lar deg bygge regler enkelt For eksempel bruker MetaTrader MQL MetaQuotes Language Her er et eksempel på sin kode for å selge hvis fri marginal er mindre enn 5000. Hvis FreeMargin 5000, så avslutte. Ofte, bare å lese manualen og eksperimentere skal tillate du skal hente opp grunnlaget for språket din programvare bruker. Bakketest din strategi - Systemutvikling uten backtesting er som å spille tennis uten en rakett Systemutviklingsprogramvare inneholder ofte en enkel backtesting-applikasjon som lar deg definere en datakilde, inntast kontoinformasjon og backtest i en hvilken som helst tid med et museklikk. Her er et eksempel fra MetaTrader. Etter tilbaketesten er løp, genereres en rapport som beskriver spesifikkene til resultatene Denne rapporten inneholder vanligvis profitt, antall unsuccessful trades, påfølgende dager ned, antall handler og mange andre ting som kan være nyttige når du prøver å bestemme hvordan du feilsøker eller forbedrer systemet Til slutt oppretter programvaren vanligvis en graf som viser investeringens vekst gjennom hele testperioden.2 Design - Designet er konseptet bak systemet, måten parametrene brukes til å generere en fortjeneste eller tap på. Du implementerer disse reglene og parametrene ved å programmere dem Noen ganger kan denne programmeringen gjøres automatisk via et grafisk brukergrensesnitt. Dette lar deg lage regler med t læring et programmeringsspråk Her er et eksempel på et bevegelige gjennomsnittsoverskridelsessystem. Hvis SMA 20 CrossOver EMA 13 deretter angir Hvis SMA 20 CrossUnder EMA 13 så avslutter. Ruler som disse som legges inn i koden tillater at programvaren automatisk genererer oppføring og går ut på punktene når reglene gjelder. Her ser designgrensesnittet ut på MetaTrader. Systemet er opprettet ved å bare skrive reglene i vinduet og lagre dem. Referanser til de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for eksempel, oscillatorer og slikt kan være funnet ved å klikke på bokikonet De fleste programvare vil ha en lignende referanse tilgjengelig enten i selve programmet eller på nettsiden. Etter å ha opprettet de ønskede reglene og kodet systemet, lagrer du bare filen. Så kan du sette den i bruk ved å velge den på hovedskjermbildet.3 Beslutningstaking - Det er mange beslutninger som skal gjøres på dette punktet. Hvilket marked vil jeg bytte inn. Hvilken tidsperiode skal jeg bruke. Hvilken prisserie skal jeg bruke. Hva under t av aksjer bør jeg bruke til testing. Husk at handelssystemer konsekvent bør tjene penger på mange markeder. Ved å tilpasse tidsperioden og prisserien for mye, kan du ødelegge resultatene og gi ukarakteristiske resultater. 4 Øvelse - Backtesting og papir handel er avgjørende for en vellykket utvikling av et handelssystem. Run flere backtests på ulike tidsperioder og sørg for at resultatene er konsekvente og tilfredsstillende. Papirhandel systemet bruker imaginære penger, men registrerer handler og resultater, og igjen ser etter konsekvent lønnsomhet. Kontroller med jevne mellomrom for feil i programmet eller utilsiktede handler. Disse kan være et resultat av feil programmering eller manglende forutsetning av visse forhold som har uønskede konsekvenser. 5 Gjenta - Gjentakelse er nødvendig. Fortsett å arbeide på systemet til du konsekvent kan lage en fortjeneste i de fleste markeder og forhold Det er alltid uforutsette hendelser som oppstår så snart et system går live. Her er noen fac tors som ofte forårsaker skjevde resultater. Transaksjonskostnader - Pass på at du bruker den virkelige provisjonen og litt ekstra for å ta hensyn til unøyaktig fylling av forskjellen mellom bud og spørrepriser. Med andre ord, unngå slipp. For å se hva dette er og hvordan det skjer, se Den forrige delen av denne opplæringen. Vikthet - Ikke ignorere å miste handler, hold øye med alle handler. Optimalisering - Ikke overoptimere systemet Med andre ord, ikke skreddersy systemet til et spesielt markedsmiljø, prøv å være lønnsomt i så bredt som mulig. Risiko - Aldri ignorere eller glemme risiko Det er veldig viktig å ha måter å begrense tap, ellers kjent som stop-tap, og måter å låse inn fortjenesten tar fortjeneste.6 Handel - Prøv det, men forvent utilsiktede resultater. Sørg for å bruke ikke-automatisert handel til du er sikker på systemets ytelse og konsistens. Det tar lang tid å utvikle et vellykket handelssystem, og før du fullfører det, må du kanskje utholde noen live trading tap for å oppdage glitches tilbake testing kan ikke perfekt representere live markedsforhold, og papirhandel kan være unøyaktig Hvis systemet mister penger, gå tilbake til tegnebrettet og se hvor det gikk galt se trinn 5. Konklusjon Disse seks trinnene gir deg en oversikt over hele prosessen med å bygge et handelssystem I neste avsnitt vil vi bygge videre på denne kunnskapen og ta en mer grundig titt på feilsøking og modifikasjon. Dagens Trading Systems. Basic System Components. With hensyn til dagens trading systemer, enten du planlegger å være en skjønnsmessig daghandler eller fullstendig automatisere børsdagens handel, må de fleste intraday trading systemer vurdere følgende komponenter. ENTRYEN som kommer fra oppsettet og utløser for å få deg inn i handel. STOP som styrer risikoen din på trade. The EXIT som er resultatet av det første stoppet flyttes i ønsket retning av handelen, eller en målpris blir plassert på tidspunktet for inngangen. Det gamle sier at amatørene konsentrere seg om ENTRIES, er sannsynligvis sant. Det er jo den interessante delen - se på alle disse kartene og finne ut hvordan du skal komme inn i alle de pengene som gjør handler. Det er det jeg gjorde da jeg var nybegynner tjue For mange år siden, og hvis du er nybegynner akkurat nå, så er det sannsynligvis hva du gjør for Right. Well, som du får erfaring med dagshandel eller handel generelt, kommer du til å innse noen kalde, harde fakta. En av disse fakta er at du bedre forstår konseptet POSISJONSSTØRRELSE før du legger noen seriøse penger inn i handel. Alle de ovennevnte komponentene i et daghandelssystem er viktige, men hvis begrepet posisjonstørrelse er utenlandsk for deg, gjør deg selv en tjeneste og lær noe om det jeg lover, det er et enkelt konsept å lære, og jeg skal holde forklaringen så enkel som mulig. For de av dere som sier til deg selv, jeg trodde forventet var en del av et handelssystem, ikke bekymre deg, jeg har en egen side for det, og vi vil gå over det senere. WHAT S THE DIFFERANSJON MELLOM DAY TRADING SYSTEMS, HANDELSSTRATEGIER OG SET-UPS. Jeg vurderer dag trading strategier å bestå av tre grunnleggende trinn. A Oppsett som setter trader i varsling modus eller watchlist modus for en bestemt lager Dette kan inkludere skanning aksjer for bestemt mønstre for handel eller det kan ha å gjøre med visse aksjer som oppfyller visse prisøkninger og / eller volumkrav. Alt avhenger av metodene som brukes av næringsdrivende. Men uansett strategi, tjener det å sette enkelte aksjer på varsel som potensial for en handel som dag en kan legge disse aksjene opp i flisemodus på skjermen deres en gang funnet, med kjøpe stoppordrer på plass, slik at de kan se etter at ordrer utløses. en utløser eller signal som starter en lang eller kort stilling i et lager A Et enkelt eksempel er en prisflyt over en bestemt linje av motstand. En stopp som enten er plassert manuelt av handelsmannen eller automatisk av handelsprogramvaren. Som du kan se ved å sammenligne til listen øverst på siden, handelsstrategier under min definisjon inneholder arbeidet med å finne eller finne individuelle aksjer for å handle den dagen, sette dem opp for en lang eller kort handel og umiddelbart sette en stoppordre på den handel. Det krever muligens den mest tidkrevende og interessante deler av handelen, men inneholder ikke ALLE, eller de viktigste komponentene i en handel. HVORDAN BRUKER HANDLEDERE DAGSOMRÅDE SYSTEMER. Det er tre grunnleggende måter som handelsmenn går om å bruke daghandelssystemer. Du kan handle dem 100 automatisk ved hjelp av automatiserte handelsprogramvare Alle de ovennevnte komponentene i et system er initiert av programmets algoritme uten handelsmannens assistanse. Trafikkeren forstyrrer normalt ikke programmets avgjørelser, med mindre nedgangen i handelssystemet virker helt ut av normale systemgrenser. Du kan handle dem halvautomatisk Hvilket betyr at programvare spiller rollen som å hjelpe en handelsmann til å finne aksjer automatisk som oppfyller sine programmerte kriterier, og kan til og med s en oppgave for ham, men handelsmannen bestemmer seg for å bruke individuell vurdering på hver aksje, om han vil treffe handelen. Når det gjelder handel, vil det halvautomatiske daghandelssystemet da overtage og administrere alle utganger. En diskretionær handelsmann ville bruk et system for å bytte av, men ville ha svært lite, hvis noen automatisering i sin prosess Et eksempel på dette er en handelsmann som bruker en liste over aksjer som en vinnere eller gap liste for å kaste eller sortere aksjer for potensielle handler Or, en handelsmann som bruker en tredjeparts lager skanner for å finne aksjer for bransjer som oppfyller systemets krav. Et annet eksempel er handelsmannen som har et komplett og tilbaketrukket daghandelssystem, som han stoler på, men foretrekker å handle med 100 skjønn i motsetning til 100 automation. As du kan se det er noen forskjellige veier du kan gå ned i løpet av din handelsreise og ganske mye beslutningsprosesser som du må gjøre før du faktisk begynner å handle. Noen av disse vedtakene vil være basert på din individuelle backgrou nd. For eksempel, hvor dypt er din programmeringskunnskap Sterk programmering og matteferdigheter vil sikkert gjøre det enklere å gå 100 automatisert. Men nyere, mer brukervennlig programvare kommer hele tiden på markedet, noe som gjør det lettere for ikke - programmerere å bli involvert i automatisert trading. If det er retningen du vil ta og ikke har nå ferdighetene, så vil du kanskje sjekke ut min liste over bøker på trading system design trading bøker velg trading system design category. So , trenger du ikke nødvendigvis å regulere automatiserte daghandelssystemer hvis programmering ikke er en del av din utdanning. Hva er et handelssystem. Ved Van K Tharp, Ph D. Traders spør oss kontinuerlig Hva er et system Formålet med denne artikkelen vil være for å gi deg den informasjonen så tydelig som mulig Først skal vi gå gjennom litt bakgrunnsinformasjon for å hjelpe deg å forstå hva et system er utenfor handelskonteksten. Du lærer hvordan forskjellige mennesker relaterer seg til systemer i henhold til hvordan de vedrører penger Den andre delen av denne artikkelen vil fokusere på å tydelig definere hva et handelssystem er. Den tredje delen av denne artikkelen vil fokusere på det bredere bildet av systemet ditt, din handelsplan. Endelig vil vi fokusere på noen viktige elementer i systemet utvikling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant skiller han ut to typer mennesker som jobber for penger og to typer personer som har penger som jobber for dem. I hvert tilfelle er et av de store kjennetegnene hvordan de håndterer systemer. Først skal vi se på ideen om forretningssystemer McDonald s, som en stor franchise, er stort sett et stort sett med systemer som man kjøper. Faktisk må en person som kjøper en McDonalds franchise, gå til Hamburger University i omtrent seks måneder, jeg tror det er lengden på det å lære systemene for drift av franchisen. Det finnes systemer for matlevering, forbereder mat, hilsen kunder, serverer dem innen et minutt, opprydding osv. Og alle disse systemene kan lett bli utført av en leder som har en høyskole og ansatte som kanskje til og med er high school dropouts Med andre ord, et system er noe som er repeterbart, enkelt nok til å bli drevet av en 16 år gammel som kanskje ikke er så lyst og jobber godt nok til å holde mange tilbake som kunder. Nå, da vi kjenner den definisjonen av et system, la vi se på hvordan folk i de fire kontantstrømkvadranterne er knyttet til systemer. Ansatte Ansatte er i utgangspunktet motivert av sikkerhet. De har en jobb og de gjør det deres arbeid for å få penger Ansatte driver i utgangspunktet systemene De vet ikke nødvendigvis at de kjører et system, men det er deres funksjon. For eksempel vil en ansatt hos McDonald s hilse på kunder og ta bestillingen. Denne medarbeider driver i utgangspunktet kunden, hilsesystem. De fleste ansatte forstår ikke systemer I stedet vet de bare hva deres jobb er. Og dette er typisk for ansatte som blir handelsmenn eller ansatte som jobber som handelsfolk. De stiller vanligvis spørsmål som Hvilke aksjer skal jeg kjøpe Hva skal markedet gjøre? Eller hvordan går jeg om å gjøre dette? Vi ser det hele tiden på spørsmålene vi får. For eksempel har en gentleman nettopp ringt til CNBC, da jeg skrev dette, og spurte Gjest, Hvilken retning tror du at markedet kan gå med respekt for krigen, og hvordan kan man tjene penger? Dette er vanligvis ansattes spørsmål Og de sier at jeg ikke forstår noe, vennligst fortell meg hva du skal gjøre. trives ved å svare på spørsmål fra den ansatte i investoren. Den selvstendig næringsdrivende Den selvstendig næringsdrivende er i utgangspunktet motivert av kontroll og gjør det riktig. Legg merke til at jeg ofte har snakket om hvordan disse motivasjonene utgjør noen av de forstyrrelser som de fleste handelsmenn har må være riktig og behovet for å kontrollere markedene Selvstendig næringsdrivende er hele systemet De kjører bare på tredemølle bare de vet det ikke, og jo mer de jobber, jo mer slitne får de. s Elf-ansatte jobber for penger Men de liker det litt bedre, fordi de er ansvarlige. De tror å jobbe hardere, vil gjøre dem mer penger og i en viss grad gjør det. Men det meste, arbeider hardere blir trette. Likevel fortsetter de å plog fremover tenker at de er de eneste som kan gjøre det riktig. Som jeg sa tidligere, er selvstendig næringsdrivende i utgangspunktet systemet og ganske ofte kan de ikke se systemet fordi de er så mye en del av det. De sitter fast i alle detaljene I tillegg har de en sterk tendens til å kompleksisere ting. De ser alltid etter perfeksjonisme og de tror at det perfekte systemet må være komplisert. De spør alltid, hva som vil gjøre mitt system perfekt. Mange kommer inn i handel fra selvstendig næringsdrivende leger, tannleger og andre fagfolk som hadde sin egen småbedrift der de egentlig var alle systemene i ett. Dette er alt de pleier å vite, og de nærmer seg handel med sa meg måte De fortsetter å legge til kompleksitet til det virker, selv om denne strategien sjelden fungerer. Selvstendig næringsdrivende ville trolig ha et skjønnssystem som stadig blir endret. Bedriftseieren En god bedriftseier burde kunne gå bort fra virksomheten i et år og komme tilbake for å finne det kjører bedre enn før Selv om dette er en ideell type erklæring, har den noen teoretisk sannhet til det. Dette bør skje fordi jobben til bedriftseieren er å designe en gruppe systemer for å kjøre forretninger så godt at hans ansatte kan gjøre jobben for seg selv eller i det minste med en leder på plass. Med andre ord er bedriftseieren noen som designer systemer og disse er vanligvis enkle systemer. Bedriftseieren gjør det vanligvis bra i handelsarenaen hvis de nærmer seg prosessen på samme måte som de har en virksomhet før, og selvsagt vil bedriftseieren vanligvis ansette noen til å kjøre sitt handelssystem, med en mye lavere lønn. Når Tom Basso, 1 hvem er intervjuet i The New Market Wizards gjorde workshops med meg, han beskrev alltid seg selv som en forretningsmann først og en handelsmann andre. En del av Toms perspektiv var å lete etter repeterende oppgaver som et menneske i organisasjonen må gjenta igjen og igjen når han fant slike oppgaver, hans jobb var å utvikle et program for å ta den oppgaven ut av menneskelige hender. Rutinemessige dataprogrammer er gode eksempler på enkle systemer. Investoren Den siste personen på kvadranten er investor. Investoren er noen som investerer i bedrifter og hans viktigste kriterium bør være: Hva er avkastningen på virksomheten Med andre ord, fortsetter denne personen å spørre: Hvis jeg legger penger i denne investeringen, hvilken type avkastning vil jeg få på den Høye avkastningsinvesteringer, for eksempel høy avkastning på egenkapital er vanligvis gode bedrifter for å sette pengene dine. Robert Kiyosaki beskriver dette som kvadranten hvor penger konverteres til rikdom. Rike mennesker, ifølge Kiyosaki, utlede 70 av deres kommer fra investeringer og 30 eller mindre av inntekt fra lønn. De fleste handlende er trolig ikke investorer etter denne definisjonen. De kjøper lav eller selger høye handelsbeholdninger. Som et resultat er det noe de må gjøre for å generere sine penger. Investorer, derimot, er folk som vanligvis ser etter steder hvor de kan sette pengene sine som genererer avkastning på 25 eller høyere uten at de gjør noe. Hvis du vet hvordan du får slike returtyper, vil du holde fast på investeringene så lenge som mulig. Mange høyteknologiske aksjer viste inntjeningsvekst på godt over 25, og da de gjorde det, gikk prisene opp dramatisk fordi dette er det som investorene vil. Problemet med slike investeringer er at de ikke garanteres å fortsette for alltid. Mange av dere har sikkert oppdaget at i de siste årene. Hva er et handelssystem. Hva folk flest tenker på som et handelssystem, ville jeg kalle en handelsstrategi. Dette ville bestå av åtte deler. Et markedsfilter. inngangssignal. En verste fall stopper tap. R e-post når det er hensiktsmessig. En plasseringsstørrelsesalgoritme, og. Du trenger flere systemer for forskjellige markedsforhold. Et markedsfilter er en måte å se på markedet for å avgjøre om markedet passer for systemet ditt. Vi kan for eksempel ha rolige trendingmarkeder, volatile trendingmarkeder, flate stille markeder og flate volatile markeder. Selvfølgelig kan trendmarkedet enten være bullish eller bearish. Systemet kan bare fungere godt i ett av disse markedsforholdene Som et resultat trenger du et filter for å avgjøre om systemet har høy sannsynlighet for å jobbe. Bør du handle med systemet ditt eller ikke? Oppsettforholdene er i samsvar med dine screeningskriterier. Hvis du for eksempel handler aksjer, er det 7.000 aksjer som du kanskje bestemmer deg for å investere til når som helst. Som et resultat bruker de fleste en serie av screeningskriterier for å redusere antallet ned til 50 aksjer eller mindre. Eksempler på skjermer kan omfatte William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller en verdi skjerm for aksjer med gode PERs eller et godt PEG-forhold eller en grunnleggende skjerm som har å gjøre med ledelsen og avkastningen på eiendeler. Du kan også ha en teknisk oppsett, like før du går inn for å se lageret for å gå ned i syv rette dager. Inntastingssignalet ville være et unikt signal som du bruker på aksjer som møter din første skjerm for å bestemme når du kan legge inn en stilling enten lang eller kort. Det finnes alle slags signaler man kan bruke for oppføring, men det vanligvis innebærer en slags bevegelse i retningen din som oppstår etter en bestemt oppsett. Den neste delen av handelssystemet ditt er ditt beskyttende stopp Dette er det verste fallet du vil oppleve, og det er definert 1R eller ditt første risiko for deg Ditt stopp kan være en verdi som vil holde deg på lageret i lang tid og 25 dråpe i aksjekursen eller noe som vil få deg raskt hvis markedet vender mot deg og 25 prosent dråpe. Beskyttende stopp er absolutt essensielle Markeder går ikke opp for alltid, og de går ikke ned for alltid Du trenger stopper for å beskytte deg selv Som jeg sa i Trade Din vei til finansiell frihet å komme inn på markedet uten en beskyttende stopp er som å kjøre gjennom byen, ignorerer røde lys Du kan komme til Din destinasjon til slutt, men sjansene dine for å gjøre det så vel og sikkert, er svært slanke. Den femte delen av et handelssystem er din inntaksstrategi. Svært ofte når du blir stoppet ut av en posisjon, vil aksjen vende seg i retning av at favoriserer din gamle posisjon Når dette skjer, kan du ha en perfekt sjanse for fortjeneste som ikke er dekket av dine opprinnelige oppsett og opptaksforhold. Som et resultat må du også tenke på tilbaketrekningskriterier. Når vil du kanskje komme tilbake inn i en lukket stilling Under hvilke forhold vil dette være gjennomførbart og hvilke kriterier vil utløse din re-entry. The sjette komponenten i et handelssystem er din exit strategi Avgangsstrategien kan være veldig sim ple. Det kan for eksempel bare være et 25 stoppested hvor du justerer stoppet til 75 av sluttkursen når et lager gjør en ny høy. Stoppet er alltid justert, aldri nede. Men du kan også ha mange mulige utganger i tillegg til et stoppested For eksempel flytter en stor volatilitet f. eks. 1 5 ganger den gjennomsnittlige daglige volatiliteten mot deg på en enkelt dag er en god utgang. Krysser et betydelig bevegelige gjennomsnitt, f. eks. 50 dagene kan være en god avslutning. Tekniske signaler er gode utganger, for eksempel å bryte en betydelig trendlinje. Ekspansjoner er en av de mest kritiske delene av systemet. Det er en faktor i din handel som du har total kontroll. Og det er dine utganger som kontrollerer om du tjener penger på markedet eller har små tap. Du bør bruke mye tid og tenkt på utgangsstrategier. Den syvende delen av systemet er din posisjonstørrelsesalgoritme Posisjonsstørrelsen er den delen av systemet som styrer hvor mye du handler. Det bestemmer hvor mange aksjer o F aksje bør du kjøpe En generell anbefaling vil være å kontinuerlig risikere 1 av porteføljen Dermed, hvis du har en 25 000 portefølje, vil du ikke risikere mer enn 250. Lets si at du ville kjøpe en aksje på 10 Du bestemte deg for å hold 25 stoppestopp, noe som betyr at aksjene falt 25 til 7 50 du vil gå ut av din posisjon Siden stoppet ditt er din risiko per aksje, vil du dele den 2 50 risikoen i 250 for å bestemme antall aksjer å kjøpe. Siden 2 50 går inn i 250 100 ganger, vil du kjøpe 100 aksjer på lager Merk at du vil kjøpe 1000 aksjer 100 aksjer 10 00 hver eller fire ganger risikoen på 250 Dette gir mening fordi ditt stopp er 25 av kjøpesummen Dermed er risikoen din ville være 25 av din totale investering Hvis du vil vite mer om stillingsstørrelsen, foreslår jeg at du leser omtale Handel din vei til finansiell frihet, den endelige veiledningen til posisjonstørrelse og introduksjonen til posisjonstørrelses E-Learning Course. Til slutt, du trenger flere trading s ystems for hver type marked I det minste kan det hende du trenger ett system for trending markeder og et annet system for flate markeder. Hele Trading System Din forretningsplan for handel 3. Husk at jeg sa at det de fleste anser som et handelssystem, er rett og slett en handelsstrategi som bør være en del av en overordnet forretningsplan Uten den overordnede forretningsplanen vil mange fortsatt miste penger. La oss se på den generelle konteksten der en handelsstrategi bør gjøres forretningsplanen jeg har skrevet mye om dette emnet, derfor i denne artikkelen er følgende bare en kort oversikt. Her er et sammendrag av hva vi anser for å være avgjørende for en god handelsplan.1 Sammendrag Dette er vanligvis den siste delen skrevet. Det vurderer alt materialet av planen og presenterer den i sammendrag. Det bør i detalj beskrive planens mål og deretter kortfattet beskrive, uten mye detaljering, hvordan målsettingene skal oppnås. 2 A Business D beskrivelsen Virksomhetsbeskrivelsen skal inneholde virksomhetens oppgave, en oversikt over virksomheten og dens historie, produktene og tjenestene du gir, som er vekst av kapital - og risikostyring som handelsmann, driften din, operasjonelle hensyn som utstyr som trengs og nettsted plassering og organisasjon og ledelse av ansatte hvis noen av disse temaene er ganske selvforklarende, men du bør ta deg tid til å skrive dem ut som en del av planen.3 En bransjens oversikt og konkurranse I bransjens overblikk må du se på faktorer som påvirker markedet. For eksempel viser Ed Yardeni i sitt nettsted ti viktige faktorer som påvirker markedet. Disse inkluderer en globalt konkurransedyktig økonomi, en revolusjon innen innovasjon, trådløs tilgang til Internett, lavteknologiske bedrifter som har tilgang til høyteknologiske verktøy og endre deres virksomheter som et resultat, behovet for å outsource for å øke produktiviteten, og mange andre temaer. Se for mer informasjon. I tillegg er y du må også vite hvem din konkurranse er Hvem handler du mot Hva er deres tro Hvilke fordeler har de som du ikke? Hvilke fordeler har du som de ikke t.4 Selvkunnskapsdel ​​Du må vite dine styrker og dine svakheter og liste dem i denne delen Du må vite hvordan du kan kapitalisere på dine sterke sider og unngå eller overvinne dine svakheter.5 Din handelsplan selv Den taktiske handelsplanen bør være en del av din handelsplan, men det bør også inkludere en din trading trosretninger som danner grunnlaget for din plan, b eventuelle strategiske allianser du måtte ha, og hva du planlegger å gjøre med hensyn til utdanning og coaching.6 Din handelspartner Jeg tror at handelsplanen din også bør inneholde en liste over alle handelskanter som du har i markedet Når du lister dine kanter, kan du se gjennom dem ofte og være sikker på at du får stor nytte av dem. For eksempel kan kantene dine inkludere et faktum at du ikke må handle, b din forståelse for R - multipler og posisjonsstørrelse som gir folk en enorm kant over de som ikke har noen ide om disse konseptene, c din evne til å lese et nivå II-skjerm for å få gode aksjer, dine kilder til informasjon, e din evne til å planlegge på forhånd, så at du har en spillplan hver dag, f din ferdighet i å følge de ti oppgaver trading, g din kunnskap om deg selv og dine sterke og svake sider Dette er bare et utvalg av mulige kanter du kanskje har over gjennomsnittlig næringsdrivende investor.7 Finansiell informasjon Denne delen skal inneholde tre deler Den første delen er budsjettet Hvor mye penger har du Hva vil handelsprosessen koste deg Den andre delen vil være din kontantstrømoppstilling Gjør din plan fornuftig når det gjelder kontantstrøm Og til slutt, Tredje del vil inkludere resultatregnskap Hvis du ikke har noen handelsregistrering, må du ta anslag basert på historisk testing og basert på papirhandel.8 Verste tilfelle Beredskapsplanering Ting skjer alltid tha har du ikke regnet med eller planlagt i din handelsplan Hvordan vil du håndtere disse elementene Hva vil du gjøre hvis noen av disse tingene kommer opp Hvordan vil du ta beslutninger når disse elementene kommer opp. Hvis du vil ha mer informasjon, har jeg Market Mastery nyhetsbrev som var viet til forretningsplanlegging. Utvikling av et system. Jeg ser på et intervju jeg gjorde med LTC Ken Long, en systemekspert med US Army. Her er hva Ken sa om å utvikle et system. enhver planlegging eller systemdesign må du ha en grundig forståelse av hvem du er og hva dine mål er. Individuelle investorer, private sikringsfondsledere, offentlige fondsbestyrere og tillitsvalgte vil ha forskjellig dynamikk, tidsrammer og risikoprofil. Dette gjelder til systemdesign ved at sluttproduktet må passe til omstendighetene og dynamikken til gruppen eller individet. Hvis du hopper inn i systemdesign uten å vurdere disse grunnleggende, vil du så frøene til fremtidige p roblems. Objectives I handelssystemdesign er problemet å definere hva du vil at systemet skal oppnå. Med så mange ideer, hendelser, omstendigheter og justeringer som oppstår i systemutvikling, må du ha målene dine krystallklare i ditt sinn. Hvis du ikke Jeg vet ikke hvor du skal, så vil noen gamle veier gjøre. Mål gir deg grunnlaget for å gjøre valg og prioritere handlinger Dette er ikke å si at målene er statiske Faktisk kan de endres etter hvert som du oppdager enten uventede begrensninger eller fordeler i systemet når det modnes. Men før du starter må du ha et innledende sett av mål og mål for å veilede deg. Kalibrering Etter at systemet er distribuert og operativt, kontrollerer en del av kalibreringsprosessen at målene fortsatt passer til personen eller organisasjonen du har blitt. Det er en veldig spennende del av systemdesign Jeg kan ikke fortelle deg hvor ofte jeg har vært med i et designteam som startet med et begrenset sett med mål og oppdaget i fantasifasen at ved å justere våre severdigheter kunne vi oppnå langt mer for mye mindre, men du må starte et sted Hvis du ikke begynner med mål, spinner du hjulene dine. Jeg stiller dette spørsmålet til Ken Denne delen er kritisk Hvordan vet du om systemet ditt fungerer eller ikke Hva en re resultatpoengene dine Hva er kriteriene dine for å vite at systemet ditt ikke virker Hvordan skal du ta avgjørelser når disse kriteriene er oppfylt Vil du skrape alt eller bare gjøre justeringer for justering av plasseringer Alle disse spørsmålene er avgjørende for å utvikle og drive et godt handelssystem . Hvordan lage beslutninger innenfor systemet. Her er hva Ken sa om dette kritiske temaet. Hvis du ikke trener hvordan du skal ta avgjørelser på forhånd, må du sikkert sortere det ut på tidspunktet for den første vanskelige avgjørelsen. Hvis du tar beslutninger på stedet, uten retningslinjer, har du to problemer 1 å finne ut hva du skal gjøre og 2 hvordan du gjør det Og disse problemene må møtes under stor stress og begrenset tid. Det er bedre å roe ut beslutningsprosessen fremover, slik at beslutningsmekanismen er avtalt før hånden. I hæren overlever ingen plan vanligvis den første kontakten med fienden, og så er målet vårt i planleggingen å utvikle en rekke alternativer som kan gjelde for en rekke scenarier. Gjennom repetisjon og analyse vet vi hvilken strategi som passer best for en gitt sett av forhold Målet med strategiutvikling er å gi beslutningstakeren en meny med valg som er robust nok til å dekke et bredt spekter av uforutsetninger. Generelt systemutvikling ser vi etter robuste og enkle planer som kan dekke et bredt spekter av forhold. Når du planlegger dette, prøver du ikke å tvinge verden til å tilpasse seg planen. Hvis du blir forelsket i en strategi og blir følelsesmessig investert i å få det til å fungere uansett hva markedet eller verden sier, mister du evnen til å tilpasse og lære. En ekte verdenseksempel for et handelssystem kan være en handelsmann som bestemmer seg for å kontrollere sin faktiske tradingprestasjon hver måned mot den beregnede forventet forventningstid, og bestemme variasjonens statistiske betydning. Han kan bestemme at et resultat som er større enn ett eller to standardavvik er et signal om å slutte å handle og omkalibrere systemet eller bekrefte gyldigheten av handelsmodellen og dens underliggende forutsetninger. Hvis den faktiske forventningen er nær forventet forventning, vet han at han er på mål. I moderne produksjonssystemer kalles dette konseptet Statistisk Prosess Kontroll. Det lar systemkontrolleren vite når produksjonsmaskinene driver ut av toleranse og forringer kvaliteten på produksjonen til det punktet der linjen stoppes og maskinene blir retooled. I spurte Ken om hvordan hans råd gjelder i forhold til at Mange handelssystemer er automatiserte Her er hvordan han reagerte. Det er et generelt problem med informasjonsalderen, som gir oss et bredt spekter av automatiserte beslutningsstøttesystemer som kan samle massive mengder data, analysere og behandle det, og presentere oss med beslutningspakker for handling basert på kriterier som vi kan spesifisere jeg bruk mange av disse Men nøkkelen til å få dem til å jobbe er å sørge for at du forstår den underliggende forretningsmodellen og systemlogikken Når du gjør ting automatisk på datamaskinen, må du forstå hva datamaskinen beregner og filtrerer jeg ikke har brukt kraftverktøy til jeg vet hvordan de fungerer, og jeg har mestret deres bruk i simuleringer. Hvis du har gjort alt forberedelsesarbeidet du skisserte i ditt systemdesignverksted, 4 og du har valgt indikatorer som gir deg de riktige signalene for å gjøre dine handelsbeslutninger, så er det riktig å stole på signalene for å gjøre din avgjørelser Periodisk kalibrering av systemet er imidlertid fortsatt nødvendig for å bekrefte at du har valgt de riktige signalene og at handlingene dine er riktige. Hvis du ikke har gjort det arbeidet, kan det være at du bare hentet den siste hetteindikatoren og bruker den uavhengig av hvor hensiktsmessig det kan være for handelssystemet ditt Hvis det ikke fungerer som annonsert, vil du sannsynligvis dumpe den til neste varme ideen som følger med. Da er du ikke en systemleverandør, reagerer du bare til reklame. 1 Vi har to nyhetsbrevproblemer der vi intervjuet Tom Basso for de som ønsker å vite mer Ring 919-466-0043 for mer informasjon. 2 William O Neil, Hvordan tjene penger på aksjer New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har et lydprogram for forretningsplanlegging for handelsfolk som tar deg gjennom utviklingen av en forretningsplan.4 Verkstedet Ken refererer til er, hvordan du utvikler et vinnende handelssystem som passer deg, som vi tilbyr en gang eller to ganger hvert år. Om forfatteren Trading Coach Dr Van K Tharp, som er omtalt i den stadig populære boken, er Market Wizards anerkjent for sine bestselgende bøker. Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader og hans klassiske Peak Performance Home Study Course for tradere og investorer Besøk ham på for et GRATIS trading simuleringsspill eller å registrere deg for sitt GRATIS ukentlige nyhetsbrev.