Med Bevegelig Gjennomsnitt Illustrasjon
Slik beregner du Flytte Gjennomsnitt i Excel. Ekstern dataanalyse for dummier, 2. utgave. Dataanalyse-kommandoen gir et verktøy for å beregne flytende og eksponentielt glatte gjennomsnitt i Excel. For å illustrere at du har samlet inn daglig temperaturinformasjon, vil du beregne tre-dagers glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de siste tre dagene som en del av noen enkle værprognoser For å beregne glidende gjennomsnitt for dette datasettet, gjør du følgende trinn. For å beregne et glidende gjennomsnitt, klikker du først på Datatabellen s Data Analysis-kommandoen knappen. Når Excel viser dialogboksen Dataanalyse, velger du Moving Average-elementet fra listen og klikker deretter OK. Eksempel viser dialogboksen Moving Average. Identifiser dataene du vil bruke til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Klikk på Input Område tekstboksen i dialogboksen Moving Average Deretter identifiserer du inngangsområdet, enten ved å skrive inn et regnearkområdeadresse eller ved å bruke musen til å velge regnearkområdet. Din rekkevidde referanse skal bruke absolutte celle adresser En absolutt celle adresse går foran kolonne bokstav og rad nummer med tegn, som i A 1 A 10. Hvis den første cellen i ditt inngangsområde inneholder en tekstetikett for å identifisere eller beskrive dataene dine, velg etikettene i Intervall-tekstboksen, fortell Excel hvor mange verdier som skal inkluderes i den bevegelige gjennomsnittlige beregningen. Du kan beregne et glidende gjennomsnitt ved å bruke et hvilket som helst antall verdier Som standard bruker Excel de nyeste tre verdiene for å beregne bevegelsen gjennomsnitt For å angi at et annet antall verdier skal brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, skriv inn verdien i intervalltekstboksen. Fortell Excel hvor du skal plassere de bevegelige gjennomsnittlige dataene. Bruk tekstboksen Utgangsområde for å identifisere arbeidsarkområdet som du har Ønsker å plassere de bevegelige gjennomsnittsdataene I regnearkseksemplet har de bevegelige gjennomsnittsdataene blitt plassert i regnearkområdet B2 B10. Valgfritt Angi om du vil ha et diagram. Hvis du vil ha et diagram som viser den bevegelige gjennomsnittlige informasjonen, markerer du avkrysningsboksen Kartutgang. Valgfritt Angi om du vil beregne standard feilinformasjon. Hvis du vil beregne standardfeil for dataene, velg avkrysningsboksen Standard feil. Excel plasserer standard feilverdier ved siden av de bevegelige gjennomsnittsverdiene. Standardfeilinformasjonen går inn i C2 C10. Når du er ferdig spesifiserer hvilken bevegelig gjennomsnittsinformasjon du vil ha beregnet, og hvor du vil plassere den, klikker du OK. Eksempel beregner glidende gjennomsnittlig informasjon. Merk Hvis Excel ikke har nok informasjon til å beregne et glidende gjennomsnitt for en standardfeil, plasserer den feilmeldingen i cellen Du kan se flere celler som viser denne feilmeldingen som en verdi. Gjennomsnittlig gjennomsnitt Hva er de. Av de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type glidende gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen som MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter Når det er bestemt, er det resulterende gjennomsnittet da plo tted på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt bevegelige gjennomsnitt SMA , beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier For eksempel for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttprisene fra de siste 10 dagene og deretter dele resultatet med 10 I figur 1, summen av prisene for de siste 10 dagene 110 er delt med antall dager 10 for å komme til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en handelsmann ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Den resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet er et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare et vanlig middel Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig for å regne for nye data som det blir tilgjengelig Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene til høyre, og den siste verdien av 15 er tapt fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hvordan beveger gjennomsnitt Som når MA-verdiene er beregnet, blir de plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse kurvelinjer er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt på et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse kurvelinjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem som tiden går Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et bevegelige gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien er vektet det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og bør ha en større innflytelse på sluttresultatet Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittlige EMA For videre lesing , se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon Å lære den litt kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet av EMA, kan du legge merke til at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med en enkel mo ving gjennomsnitt og fortsetter videre med den ovennevnte formelen derfra Vi har gitt deg et eksemplar regneark som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du få en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA er beregnet, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Merk hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger og faller raskere enn SMA når prisen senker Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva er de forskjellige dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at tha t brukeren kan fritt velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen brukes til å lage gjennomsnittet, jo mer sensitiv vil det være prisendringer Jo lengre tidsperiode, jo mindre følsomt eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du setter opp dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for du er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Gjennomsnittlig gjennomsnitt. Gjennomgående gjennomsnitt er en av de mest populære og enkle å bruke verktøyene som er tilgjengelige for teknisk analytiker. De glatter en dataserie og gjør det enklere å se på trender, noe som er spesielt nyttig i volatile markeder. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnitt er Simple Moving Average SMA og Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA De er beskrevet mer detaljert nedenfor. Enkel Flytte Gjennomsnittlig SMA. Klikk her for å se et levende eksempel på en enkel flytende gjennomsnitt. Et enkelt bevegelige gjennomsnitt blir dannet ved å beregne gjennomsnittlig gjennomsnittspris for et sikkerhetsnivå over et spesifisert antall perioder. Mens det er mulig å opprette glidende gjennomsnitt fra Open, High og De lave datapunktene, de fleste bevegelige gjennomsnitt er opprettet ved hjelp av sluttkursen. For eksempel beregnes et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt ved å legge til sluttkursene de siste 5 dagene, og dividere totalt med 5.Kalkulasjonen gjentas for hver prislinje på diagrammet Gjennomsnittet blir deretter slått sammen for å danne en jevn kurvlinje - den bevegelige gjennomsnittslinjen Fortsetter vårt eksempel, hvis den neste sluttkursen i gjennomsnittet er 15, vil denne nye perioden bli lagt til og den eldste dagen, som er 10, ville bli droppet Det nye 5-dagers enkle glidende gjennomsnittet ble beregnet som følger. I løpet av de siste 2 dagene flyttet SMA fra 12 til 13. Da nye dager legges til, blir gamle dager trukket, og det bevegelige gjennomsnittet vil fortsette å bevege seg over tid. I t Han eksempel ovenfor, ved å bruke sluttpriser fra Eastman Kodak EK, dag 10 er den første dagen mulig å beregne et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Når beregningen fortsetter, legges den nyeste dagen til og den eldste dagen trekkes fra. 10-dagers SMA for dag 11 beregnes ved å legge til prisene på dag 2 til dag 11 og dividere med 10 Gjennomsnittlig prosess går deretter videre til neste dag hvor 10-dagers SMA for dag 12 beregnes ved å legge til prisene på dag 3 til dag 12 og dividere med 10.Kartet over er et plott som inneholder datasekvensen i tabellen. Det enkle glidende gjennomsnittet begynner på dag 10 og fortsetter. Denne enkle illustrasjonen fremhever det faktum at alle bevegelige gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og vil alltid ligge bak prisen. prisen på EK er trending ned, men det enkle glidende gjennomsnittet, som er basert på de forrige 10 dagene av data, forblir over prisen. Hvis prisen økte, ville SMA sannsynligvis være under. Fordi glidende gjennomsnitt er forsinkende indikatorer, de passe inn i kategorien trend som følger indikatorer Når prisene trender, virker glidende gjennomsnitt bra. Men når prisene ikke er trending, kan flytteverdier gi villedende signaler. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA. Klikk her for å se et levende eksempel på en eksponentiell flytende gjennomsnitt. For å redusere forsinkelsen i enkle bevegelige gjennomsnitt, bruker teknikere ofte eksponentielle glidende gjennomsnitt, også kalt eksponentielt vektede glidende gjennomsnitt. EMA s reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene i forhold til Eldre priser Veien brukt på den siste prisen avhenger av den angitte perioden for glidende gjennomsnitt. Jo kortere EMA s-perioden, desto mer vekt vil bli brukt til den nyeste prisen. For eksempel vil et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt veie mest siste pris 18 18 mens en 20-årig EMA veier den siste prisen 9 52 Som vi ser, er beregningen og EMA mye vanskeligere enn å beregne en SMA Det viktige å huske er at det eksponensielle glidende gjennomsnittet legger mer vekt på de siste prisene Som sådan vil det reagere raskere på de siste prisendringene enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Her er beregningsmetoden. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning. Eksponensiell Flytting Av erages kan spesifiseres på to måter - som en prosentbasert EMA eller som en periodebasert EMA En prosentbasert EMA har en prosentandel som sin enkeltparameter, mens en periodebasert EMA har en parameter som representerer varigheten av EMA . Formelen for et eksponentielt glidende gjennomsnitt er. EMA nåværende Pris nåværende - EMA prev x Multiplikator EMA prev. For en prosentbasert EMA er multiplikatoren lik EMA s angitt prosentandel. For en periodebasert EMA er multiplikator lik 2 1 N hvor N er spesifisert antall perioder. For eksempel beregnes en 10-årig EMA s Multiplikator som dette. Dette betyr at en 10-årig EMA tilsvarer en 18 18 EMA. Noter kun støtteperiodebasert EMA s. Below er et bord med resultatene av en eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning for Eastman Kodak. For det første eksponentielle glidende gjennomsnittet ble det enkle glidende gjennomsnittet brukt som forrige periode s eksponentiell glidende gjennomsnittlig gul høydepunkt for 10. periode Fra periode 11 fremover , forrige periode s EMA ble brukt Beregningen i periode 11 brytes ned som følger. C - P 61 33 - 63 682 -2 352. C - P x K -2 352 x 181818 -0 4276. C - P x KP -0 4276 63 682 63 254. 10-års simpel glidende gjennomsnitt brukes til først førstegangsberegning Etter at forrige periode er EMA brukt Klikk her for å laste ned denne tabellen som et Excel-regneark. Merk at i teorien brukes alle tidligere sluttkurser i datasettet i beregningen av hver EMA som utgjør EMA linje Mens virkningen av eldre datapunkter reduseres over tid, forsvinner den aldri helt Dette er tilfelle uavhengig av EMAs angitte periode Effektene av eldre data reduseres raskt for kortere EMA'er enn for lengre, men igjen forsvinner de aldri helt. Enkel versus eksponentiell. Fra langt, ser det ut til at forskjellen mellom et eksponentielt glidende gjennomsnitt og et enkelt glidende gjennomsnitt er minimal. For dette eksempelet, som bare bruker 20 handelsdager, er forskjellen minimal, men en forskjell likevel Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er konsekvent nærmere selve pris I gjennomsnitt er EMA 3 8 av et punkt nærmere den faktiske prisen enn SMA. From dag 10 til dag 20 var EMA nærmere prisen enn SMA 9 ut av 10 ganger Den eneste gangen SMA var nærmere var i perioden nummer 18 og dette var ikke lenge. Den gjennomsnittlige absolutt forskjellen mellom eksponentiell glidende gjennomsnitt og nåværende pris var 1 og det enkle glidende gjennomsnittet hadde en gjennomsnittlig absolutt forskjell på 1 33 Dette betyr at det eksponentielle glidende gjennomsnittet i gjennomsnitt var 1 poeng over eller under dagens pris og det enkle glidende gjennomsnittet var 1 33 poeng over eller under dagens pris. Når jeg sluttet å falle og begynte å handle flatt, fortsatte SMA å minske. I denne perioden var SMA nærmere faktisk pris enn EMA EMA begynte å utjevne med den faktiske prisen og forbli lenger unna Dette skyldtes at den faktiske prisen begynte å utjevne. På grunn av lagret sitt fortsatte SMA å avta og til og med røre den faktiske prisen på 13-desember. En sammenligning av en 5 0-dagers EMA og en 50-dagers SMA for IBM viser også at EMA plukker opp trenden raskere enn SMA. De blå pilene markerer poeng når aksjene startet en sterk trend. Ved å gi mer vekt til de siste prisene, reagerte EMA raskere enn SMA og holdt seg nærmere den faktiske prisen. Den grå sirkelen viser når trenden begynte å sakte og et handelsområde utviklet. Når endringen fra trend til handel begynte, var SMA nærmere prisen. Siden handelsområdet fortsatte i 2001, begge Flytte gjennomsnittene konvergerte I begynnelsen av 2001 begynte CPQ å utvikle seg og EMA ble raskere å hente på den siste prisendringen og forbli nærmere prisen. Hva er bedre. Hvilket flytende gjennomsnitt du bruker, vil avhenge av din handels - og investeringsstil og preferanser Det enkle glidende gjennomsnittet har tydeligvis et lag, men det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan være utsatt for raskere pauser. Noen handelsmenn foretrekker å bruke eksponentielle glidende gjennomsnitt for kortere tidsperioder for å fange endringer raskere. Noen investorer foretrekker s Gjennomfør glidende gjennomsnitt over lange perioder for å identifisere langsiktige trendendringer. I tillegg vil mye avhenge av den enkelte sikkerheten. En 50-dagers SMA kan fungere bra for å identifisere støttenivåer på NASDAQ, men en 100-dagers EMA kan fungere bedre for Dow Transports Moving gjennomsnittlig type og lengde av tid vil avhenge sterkt av den enkelte sikkerhet og hvordan den har reagert i fortiden. Den første tenkningen for noen er at større følsomhet og raskere signaler er bundet til å være gunstige. Dette er ikke alltid sant og gir et godt dilemma for den tekniske analytikeren. Avvik mellom følsomhet og pålitelighet. Jo mer sensitive en indikator er, desto flere signaler vil bli gitt. Disse signalene kan vise seg rettidig, men med økt følsomhet kommer en økning i falske signaler. De mindre sensitive En indikator er, jo færre signaler vil bli gitt. Men mindre følsomhet fører til færre og mer pålitelige signaler. Noen ganger kan disse signalene også være sent. For movi ng gjennomsnitt, samme dilemma gjelder Kortere glidende gjennomsnitt vil være mer følsomme og generere flere signaler EMA, som generelt er mer følsom enn SMA, vil også sannsynligvis generere flere signaler. Det vil imidlertid også være en økning i antall falske signaler og whipsaws Lengre glidende gjennomsnitt vil bevege seg langsommere og generere færre signaler. Disse signalene vil trolig vise seg mer pålitelige, men de kan også komme sent. Hver investor eller handelsmann skal eksperimentere med forskjellige bevegelige gjennomsnittlige lengder og typer for å undersøke avviket mellom følsomhet og Signal reliability. Trend-Following Indicator. Moving gjennomsnitt utjevner en dataserie og gjør det enklere å identifisere retningen av trenden Fordi tidligere prisdata brukes til å danne bevegelige gjennomsnitt, anses de å ligge, eller trend følger, indikatorer Flytte gjennomsnitt vil ikke forutsi en endring i trenden, men følg heller bak den nåværende trenden. Derfor passer de best til trendidentifikasjon og trend Følgende formål, ikke for prediksjon. Fordi glidende gjennomsnitt følger trenden, fungerer de best når en sikkerhet trender og er ineffektiv når en sikkerhet beveger seg i et handelsområde. Med dette i tankene bør investorer og handelsmenn først identifisere verdipapirer som viser noen trendegenskaper før du forsøker å analysere med bevegelige gjennomsnittsverdier Denne prosessen behøver ikke å være en vitenskapelig undersøkelse. Vanligvis kan en enkel visuell vurdering av prisdiagrammet avgjøre om en sikkerhet utviser egenskaper av trend. I sin enkleste form kan en sikkerhet s pris bare gjøre En av tre ting trender opp, trender ned eller handler i en rekkevidde. En opptrend er etablert når en sikkerhet danner en serie høyere høyder og høyere nedturer. En downtrend etableres når en sikkerhet danner en serie lavere nedre og lavere høyder. Et handelsområde er etablert dersom en sikkerhet ikke kan opprette en opptrend eller nedtrend Hvis en sikkerhet er i et handelsområde, starter en opptrinn når den øvre grensen y av intervallet er ødelagt, og en nedtrend begynner når den nedre grensen er ødelagt. I Ford-eksemplet er det tydelig at en aksje kan gå gjennom både trend - og handelsfaser. De røde kretsene indikerer handelsfaser som er interspersed mellom trendperioden. er noen ganger vanskelig å avgjøre når en trend vil stoppe og et handelsspekter vil begynne eller når et handelsspekter vil stoppe og en trend vil begynne. De grunnleggende reglene for trender og handelsområder som er beskrevet ovenfor, kan brukes til Ford. Merk av handelsintervallperioder, breakouts både opp og ned og trending perioder Det glidende gjennomsnittet fungerte bra i tider med trend, men feiret dårlig i handelstider. Vær også oppmerksom på hvordan det bevegelige gjennomsnittet ligger bak trenden, det er alltid under prisen under en opptreden og over prisen i løpet av en downtrend Et 50 dagers enkelt glidende gjennomsnitt ble brukt til dette eksemplet. Antall perioder er imidlertid valgfritt, og mye vil avhenge av egenskapene til sikkerheten så vel som en indi Vidual s trading og investing style. If prisbevegelser er hakket og uregelmessig over en lengre periode, er et glidende gjennomsnitt sannsynligvis ikke det beste valget for analyse. Figuren for Coca-Cola viser en sikkerhet som flyttet fra 60 til 40 i en par måneder i 2001 Før denne tilbakegangen stod prisen over og under det bevegelige gjennomsnittet. Etter nedgangen fortsatte aksjene sin uberegnelige oppførsel uten å utvikle mye av en trend. Å forsøke å analysere denne sikkerheten basert på et bevegelige gjennomsnitt, vil trolig være en leksjon i futility. En rask titt på diagrammet for Time Warner viser et annet bilde I samme tidsperiode har Time Warner vist evnen til å trene. Det er 3 forskjellige trender eller prisbevegelser som strekker seg i flere måneder. Når aksjen beveger seg over eller under 70-dagers SMA, fortsetter den vanligvis i den retningen for en liten stund. Coca-Cola, derimot, brøt over og under sin 70-dagers SMA mange ganger og ville ha vært utsatt for mange piske aws Et lengre glidende gjennomsnitt kan fungere bedre, men det er klart at Time Warner-diagrammet hadde bedre trendingskarakteristikker. Gjennomgang av gjennomsnittlige innstillinger. Når en sikkerhet har blitt ansett å ha nok trender for trenden, vil neste oppgave være å velge antall Flytte gjennomsnittlige perioder og type bevegelige gjennomsnitts Antall perioder brukt i et bevegelige gjennomsnitt vil variere i henhold til sikkerhetsvolatilitet, trendighet og personlige preferanser Jo mer volatilitet det er, jo mer utjevning vil det kreves og dermed jo lengre glidende gjennomsnitt Aksjer som ikke har sterke trender i trenden, kan også kreve lengre bevegelige gjennomsnitt. Det er ingen sett lengde, men noen av de mer populære lengdene inkluderer 21, 50, 89, 150 og 200 dager samt 10, 30 og 40 uker Kort langsiktige investorer kan se etter beviser på 3-4 måneders trender med et 40-ukers glidende gjennomsnitt. Trial and error er vanligvis den beste måten å finne den beste lengden. Undersøk hvordan det bevegelige gjennomsnittet passer med prisdata. Hvis det er for mange pauser, lengre det bevegelige gjennomsnittet for å redusere følsomheten. Hvis det bevegelige gjennomsnittet er sakte å reagere, forkorte det bevegelige gjennomsnittet for å øke dens følsomhet I tillegg kan det være lurt å prøve å bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Eksponentielle glidende gjennomsnitt er vanligvis best for kortsiktige situasjoner som krever et responsivt glidende gjennomsnitt. Enkle glidende gjennomsnitt fungerer godt for langsiktige situasjoner som ikke krever mye av følsomhet. Bruk av Moving Averages. Det er mange bruksområder for å flytte gjennomsnitt, men tre grunnleggende bruksområder skiller seg ut. Utfør identifikasjonsbekreftelse. Støtte og motstandsnivå identifikasjonsbekreftelse. Opplasting Systems. Trend Identification Confirmation. Det er tre måter å identifisere retningen for trenden med å flytte gjennomsnittlig retning, plassering og crossovers. Den første trenden identifikasjonsteknikken bruker direksjonen n av det bevegelige gjennomsnittet for å bestemme trenden Hvis det bevegelige gjennomsnittet stiger, vurderes trenden opp Hvis det bevegelige gjennomsnittet synker, vurderes trenden nedover. Bevegelsen av et bevegelig gjennomsnitt kan bestemmes ved å se på et plott av glidende gjennomsnitt eller ved å bruke en indikator på det bevegelige gjennomsnittet. I begge tilfeller vil vi ikke opptre på hver subtil endring, men heller se på generell retningsbevegelse og endringer. I tilfelle av Disney, er en 100-dagers eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA har blitt brukt til å bestemme trenden Vi ønsker ikke å opptre på hver liten endring i det bevegelige gjennomsnittet, men heller betydelige oppturer og nedturer. Dette er ikke en vitenskapelig studie, men en rekke viktige vendepunkter kan oppfattes bare basert på visuell observasjon røde sirkler Noen gode signaler ble gjengitt, men også noen piskesager og senesignaler. Mange av ytelsen vil avhenge av inn - og utgangspunkter. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet påvirker antall si Gnals og deres aktualitet Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer Derfor jo lengre glidende gjennomsnitt er, jo lenger bak prisbevegelsen blir det. For raskere signaler kunne en 50-dagers EMA blitt brukt. Den andre teknikken for trendidentifikasjon er prisplassering Prisenes plassering i forhold til glidende gjennomsnitt kan brukes til å bestemme den grunnleggende trenden. Hvis prisen er over det glidende gjennomsnittet, er trenden vurdert opp. Hvis prisen er under glidende gjennomsnitt, er trenden vurdert ned. Dette eksemplet er ganske rettferdig Langsiktig for CSCO bestemmes av lagerets plassering i forhold til sin 100-dagers SMA Når CSCO er over sin 100-dagers SMA, anses trenden som bullish. Når aksjen er under 100-dagers SMA, trend betraktes som bearish. Kjøps - og salgssignaler genereres ved kryss over og under glidende gjennomsnitt. Det var et kort salgssignal generert i august-99 og et falskt kjøpsignal i juli-00. Begge disse signalene oppstod da Cisco s Trenden begynte å svekke For det meste skjønt, ville denne enkle metoden ha holdt en investor i hele det meste av oksen. Den tredje teknikken for trendidentifikasjon er basert på plasseringen av det kortere glidende gjennomsnittet i forhold til det lengre glidende gjennomsnittet. Hvis kortere glidende gjennomsnitt er over det lengre bevegelige gjennomsnittet, er trenden regnet opp Hvis det kortere glidende gjennomsnittet er under det lengre glidende gjennomsnittet, regnes trenden ned. For Inter-Tel ble en 30 100 glidende gjennomsnittsovergang brukt til å bestemme trenden Når 30-dagers glidende gjennomsnitt beveger seg over 100-dagers glidende gjennomsnitt, er trenden ansett som bullish. Når 30-dagers glidende gjennomsnittet synker under 100-dagers glidende gjennomsnitt, er trenden betraktet som bearish. Et plott av 30 100 differensial er plottet under prisdiagrammet ved å bruke Prosentpris Oscillator PPO satt til 30,100,1 Når differansen er positiv, vurderes trenden opp - når den er negativ, vurderes trenden ned Som i alle sammen trend-følgende systemer, fungerer signalene bra når aksjen utvikler en sterk trend, men er ineffektiv når aksjen er i et handelsområde. Merk også at signalene har en tendens til å være sent, og etter at farten har begynt igjen, er trend-indikatorene de beste for å identifisere og følge, ikke forutsi. Støtte og motstandsnivåer. En annen bruk av bevegelige gjennomsnitt er å identifisere støtte - og motstandsnivåer. Dette oppnås vanligvis med et glidende gjennomsnitt og er basert på historisk presedens. Som med trendidentifikasjon, støtte og motstandsnivåidentifikasjon gjennom Flytteverdier fungerer best i trendmarkeder. Etter å ha gått ut av et handelsområde, har Sun Microsystems vellykket testet glidende gjennomsnittlig støtte i slutten av juli og tidlig i august. Legg også merke til at motstandsbruken i juni i nærheten av 18 ble til støtte. Derfor virket det bevegelige gjennomsnittet som en bekreftelse av motstandssvingende støtte Etter denne første testen gikk det 50-dagers glidende gjennomsnittet til 4 mer vellykkede s opport tester i løpet av de neste flere månedene Et brudd på støtten fra 50-dagers glidende gjennomsnitt vil tjene som en advarsel om at aksjen kan flytte inn i et handelsområde eller kan være i ferd med å endre retningen til trenden. En slik pause skjedde i april - 00 og 50-dagers SMA ble til motstand senere den måneden Da aksjen brøt over 50-dagers SMA tidlig i juni-00, kom den tilbake til et støttenivå til oktober-00-pause i oktober-00, 50-dagers SMA ble et motstandsnivå og holdt i mange måneder. Gjennomsnittlige gjennomsnitt og SharpCharts2. Gjennomsnittlige gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggingsfunksjon på SharpCharts2. Fra alternativet Prisoverlegg kan du velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første boksen til høyre er brukt til å angi antall tidsperioder Hvis kartlegging på daglige perioder, ville 50 være for et 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis kartlegging på ukentlige perioder, ville 50 være for et 50-ukers glidende gjennomsnitt. Den andre boksen kan brukes til å skifte MA linjene til venstre o r rett etter et spesifikt antall perioder De bevegelige gjennomsnittene er basert på sluttkurs og flere glidende gjennomsnitt kan overlappes prisplottet. Klikk her for å se et levende eksempel på et enkelt flytende gjennomsnitt og et eksponentielt flytende gjennomsnitt. Gjennomsnittlige gjennomsnitt kan være effektive verktøy for å identifisere og bekrefte trenden, identifisere støtte - og motstandsnivåer og utvikle handelssystemer. Traders og investorer bør imidlertid lære å identifisere verdipapirer som er egnet for analyse med glidende gjennomsnitt og hvordan denne analysen skal brukes. Vanligvis kan det vurderes med En visuell undersøkelse av prisdiagrammet, men noen ganger vil det kreve en mer detaljert tilnærming. Den ADX-gjennomsnittlige retningsindeksen er et verktøy som kan bidra til å identifisere verdipapirer som trender og de som ikke er. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bak Dette er ikke nødvendigvis En dårlig ting skjønt Tross alt er trenden din venn og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt vil bidra til å sikre at en næringsdrivende er i tråd med dagens trend. Men markeder, aksjer og verdipapirer bruker mye av tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend, vil glidende gjennomsnitt holde deg inne, men også gi senesignaler. Ikke forvent å komme seg ut på toppen og i bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste verktøy av teknisk analyse, bevegelige gjennomsnitt bør ikke brukes alene, men sammen med andre verktøy som utfyller dem. Bruk av bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte andre indikatorer og analyse kan i stor grad øke teknisk analyse.
Comments
Post a Comment